Die Behörde prüft nach Informationen der Nachrichtenagentur AP, ob Moore während der Dreharbeiten gegen das US-Embargo gegen Kuba verstoßen hat. Damit bekommt der entschiedene Gegner der Regierung von Präsident George W. Bush abermals Publicity für einen seiner provokativen Filme.
Mit Sicko nimmt Moore das amerikanische Gesundheitssystem aufs Korn, so wie er mit Bowling for Columbine die Waffenliebe der Amerikaner und mit Fahrenheit 9/11 den Umgang der Regierung Bush mit den Ereignissen vom 11. September 2001 kritisiert hat.
Die Abteilung für Auslandsguthaben des Finanzministeriums informierte Moore in einem Schreiben mit Datum vom 2. Mai, dass gegen ihn wegen einer Kubareise ermittelt werde. Es lägen keine Hinweise vor, dass er die erforderliche Genehmigung für eine Reise nach Kuba gehabt habe, heißt es in dem Schreiben von Amtsleiter Dale Thompson.
Moore flog im Februar mit zehn Arbeitern, die nach Rettungseinsätzen im Anschluss an den Terrorangriff auf das World Trade Center erkrankt waren, zur Behandlung nach Kuba, wie aus dem Umfeld der Dreharbeiten verlautete. Moore nahm zunächst nicht Stellung zu den Ermittlungen.
Der Regisseur ließ jedoch dem Vernehmen nach eine Kopie des Films außerhalb der USA an einen sicheren Ort bringen, um zu verhindern, dass die US-Regierung Zugriff darauf bekommt. Den Oscar für die beste Dokumentation erhielt Moore 2002 für Bowling for Columbine. Sicko hat am 19. Mai auf dem Filmfest in Cannes Premiere, in den USA startet der Film am 29. Juni.
